工具箱：
香港：
纽约：
伦敦：
东京：
悉尼：
香港：
新加坡：
文章来源：123财经导航/大白EA宝库
大白访谈录来到了第11期。本期嘉宾ELOPE（群友尊称“E神”），是一位入圈仅一年多的半导体芯片工程师。在别的群友还在满世界找EA圣杯时，他用一种近乎“自虐”的方式——3个月手动复盘黄金过去10年的行情，建立了一套像芯片工艺一样精密的交易系统。
他说：“向外求求而不得，向内求生生不息。圣杯就是你自己。”
这是一场关于“暴力复盘”、“裸K天书”与“工程师思维”的深度对话。
大白小月：
E神，你提到自己花了3个月时间，把黄金过去10年的行情全部复盘了一遍。
很多群友也在复盘，但往往看过就忘，或者到了实盘还是不敢信。
你想必不仅仅是“看了一遍”K线吧？在那个过程中，你具体统计了哪些数据？是如何把模糊的“盘感”变成现在这套可以量化的“执行标准”的？
ELOPE：
在我看来很多人都是无效复盘，大多数人为了节省时间，只会复盘近期的走势k线，或者说所谓的把系统写成ea，用ea去测试是否能够挣到钱，经常出现“模拟买地球，实盘亏成狗”的现象。
于是乎兜兜转转浪费时间精力，很多人一直在追求圣杯，系统变了又变，其实他们根本没有自己的系统，甚至都不知道系统包括哪几个方面，什么样的系统才是能够让你活下去持续盈利的！绝大多数人钱没挣到，家庭搞得一塌糊涂！
废话说太多了！言归正传，向外求求而不得，向内求生生不息，圣杯就是你自己，别指望靠着别人的一招半式挣大钱。
我的复盘与别人不同，我不是看k线，我是用复盘软件自己手动一根一根k线用自己的系统下单敲出来的，三个月时间除了吃饭睡觉上班，其余时间都在敲k线做记录，甚至上班时间都是在复盘。不是看了多少遍k线，而是10年行情k线敲了几十上百遍，那时只知道自己快窒息了，看到k线就想吐的感觉！
常说温故而知新，每一次的重复都让我的认知有了新的改变，通过对方向，仓位，周期，止损，进场，离场六个方面，大量重复手动敲k线记录数据来完善我的系统，同时用小资金实盘（没有稳定的系统之前，小资金去实盘是最好的方法）验证我的系统。系统完善的同时手动复盘和小资金实盘也增强了我的执行力，对系统可行性的信心，对不同行情下的应变能力，感知力，做到熟能生巧，刻入你的潜意识里，就像饿了要吃饭，车子撞过来下意识就躲开。
市场是无序的混乱的，你的系统6大方面也应跟随市场的波动及时细微调整，我说的是细微调整，并不是让你放弃原有系统去找其他的。对市场永远要保持敬畏，不要以为你当前的系统是挣钱的就无敌了，盲目自信只会堕入深渊，与时间做朋友，与市场做兄弟，与智者为伍。
大白小月（追问）：
你觉得能如此快速突围，是因为你遇到了那位“美国老前辈”的名师指路，还是因为你那3个月“疯魔般”的复盘？如果把那位前辈去掉，单靠复盘，你觉得你还能悟道吗？
ELOPE：怎么说呢？我能快速成长，没有走弯路，主要得益于那位前辈的指导，他不仅是技术上的指导，最重要的是他对人生的感悟对我的启发很大，交易时大资金如何持仓，也教了我很多规避风险的手段，他是我在外汇市场上唯一真实见到的操盘大资金稳定盈利的，很多东西就不在这里讲了。复盘和小资金实盘也是我成长必不可少的一部分，当然，没有巨人的肩膀，我是承认我是不可能成的。
大白小月：
你在群里经常提到的进场信号——“倒数第二根阳线/阴线”，这个视角非常独特。
大部分人关注的是当前K线的形态（比如收针、吞没），而你关注的是“前一根的位置”。
这个“倒数第二根”在你的体系里到底代表什么？是主力留下的防守位，还是某种突破后的回踩确认？
ELOPE：这些“术”的问题讲了也没多大用处，也可能误导别人，理解的深度不一样，还是要有自己的系统。我的系统有左侧和右侧进场点，左侧代表防守与进攻，右侧代表着跟随市场，比市场慢一步，不预测只跟随，有主动和被动离场，趋势和震荡有不同的做单方式。
至于提到的“倒二”，他是判断一波行情的第一道关口，这个位置决定了他是延续还是逆转，防守也好，回踩也罢，知识都是同源的，各派有各派的解释，破与不破都有不同的应对方式，这是同等周期内多空转换的其中一种方式而已。并不是所有的倒二都能预埋，有前提条件没法在这细讲，最好搭配右侧信号入场，最重要的是多空思维转换要快，要知道你当下持仓的是逆势还是顺势，顺势推保护注重持仓，逆势注重位置要跑得快。
大白小月：
看你的实盘记录，你的“移动止损”（推损）非常坚决。你说：“没损就推着走”。
这其实是个技术活——推早了容易被扫损错过行情，推晚了利润容易回吐。
在实战中，你移动止损的触发条件是什么？是必须等K线收盘确认，还是只要浮盈达到一定金额就开始推？
ELOPE：很多人进场浮盈几个钢镚以后就着急离场或者推止损，那是他们的系统进场点不好或离场点不够明确，或者说小周期干多了拿不住，或者说从来没有拿过大盈亏比的等等原因。
根据当前入场周期，浮盈后没有出现系统的危险信号，或者前面没有关键位，起码要等他运行3个同等周期的k线，我才会开始往倒二底下推，出现危险信号就往波动前一根推或者波动k收盘后直接离场。这样才能放大利润。
大白小月：
你有一条硬性纪律：“整体回撤接近20%，就出掉全部利润，只留本金重来”。
这个操作在交易圈很少见。大部分人回撤时想的是“加仓翻本”。
你设置这条红线，是为了保住既得利润，还是为了在心态失衡前强制打断自己的“亏损惯性”？
ELOPE：谁都会有遇见行情与系统不配合的时候，整体回撤不超过20%，这是我为保住自己账号利润的风控手段，出掉利润后我直接删除交易软件账号，隔天在登陆做单，也是一种对自己的情绪风控。
为了快速放大本金，我去考核了自营盘，考核的要求是比较严格的，且有许多隐形规则仓位不能太大，每日最大回撤不超4%或5%，整体回撤不超7%或10%。这种规则也限制我追求暴利的心态，仓位管理和单笔风险控制的更严格，目前为止我已经通过拿到了5个10万自营实盘号，加上自己的号一共六个号，多个号也是我分担风险的一种方式，一拖二，一拖三，每天换着做单，放大利润的同时也降低了风险，我知道黑天鹅事件必然在某天来临，但我早已做好了准备。
大白小月：
你把交易系统拆解成了方向、周期、仓位、信号、止损、离场这6个模块。
对于一个目前还在亏损或者盈亏反复的群友来说，你觉得最先应该修补的是哪一块？换句话说，哪一个模块错了，是这一单必死无疑的根源？
ELOPE：最重要的根源还是你这个人，技术只占百分之二十而已。长远来看，同样的系统不同的人执行有不同的结果，有人会墨守成规吃老本，有人会及时调整适应市场，有人喜欢矮矬穷，24小时盯盘不停的干，就像有人喜欢大长腿专挑漂亮帅气的。不管ea也好，手动也好，最终的决策还是你自己，圣杯就是你自己！
至于哪个模块最重要，我觉得都挺重要的。这个问题是有前提条件的，因人而异没法具体回答，你得先有自己的系统。如何建立自己的交易系统：明确交易的方向，时间周期，仓位管理，进场信号，止损位置，离场信号，把这六个方面一个个往上填充，越完善越好！
完善好之后呢？怎么验证你的系统是好是坏呢？通过以下几个方面来确认！复盘或实盘过程中是否相对高胜率，相对低频率（手工），较小仓位，较高盈亏比，相对低回撤。
统计数据哪方面有问题，就改善哪方面：
●胜率低就过滤掉一些招式；
●高频容易犯错，就降低频率，只做确定性高的；
●盈亏比太低，就完善进出场点位等等；
●回撤太高，就学习仓位管理，降低仓位。
对于我来说，最重要的模块是仓位和止损，重仓必死，不设止损必死，也就是你们常说的风控。
我本身在半导体芯片行业，每天早会第一件事就是宣导朗读风险隐患的管控标准，最注重的就是风险评估和对触发风险时的反应能力。日常工作中，机器保养必须严格按照SOP操作，我们有同事每天主动巡检，发现风险上报后，发包招投标让乙方修复改善，出现了风险后要迅速反应抢救，若没有严格按照流程操作可能会出现成百上千万的损失。
长期的这种风险意识也对我交易风控的建立有了一定的帮助。
大白小月：
你是自营盘（TTP/FTMO）的坚定支持者。但自营盘有严格的“每日最大回撤”和“总回撤”限制。
你的交易系统在自营盘上会因为杠杆或者其他限制减少利润吗？
ELOPE：
自营我也是通过大白群里的兄弟了解的，也不是说我是他们的支持者。
指不定哪天平台也有倒闭的时候，了解了自营的考核规则，我觉得一方面他可以放大我的本金，一方面是风险分担，一方面他的规则可以更严格约束我的心态，让我对仓位管理的更严格。
要么淘汰出局送考试费，要么进阶拿到实盘号，拿到实盘号以后我每个号做单的频率减少，利润差不多的时候我就停止了，多看少动，保住利润，一直盯盘做单容易增加不确定性事件发生的概率，就像这几天的波动，老特随时等你往坑里跳，人的精力有限，花点时间去干别的事。
大白小月：
你有个观点太逗了，你说：“打游戏是为了锻炼反应能力，看动漫是为了学习主角如何修炼牛马意境。”
这虽然是玩笑，但也折射出一种心态。这种心态，是不是也是你交易风控的一部分？
ELOPE：这其实也是我交易风控的一部分，手动最忌讳长时间盯盘，频繁交易，更容易让你交易变形，别老是盯着波动的k线，说过好几次了，波动的k线是魔鬼，你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视你，太阳和人性是不可直视的。
按照黄金之前的波动，再结合我的现实工作时间，我一般选择干的周期是1h 4h，这意味着我进场后，其实只要1h快收盘时看一次，没危险就移动推，还能拿到大利润，所以我大部分时间很充裕，还有时间陪陪家人，工作也不耽误，打打游戏，做点自己喜欢的事。
现在年轻你可以不顾身体，天天待在电脑手机盯盘，年纪大了各种毛病都出来了，家庭经营的也一团糟，挣到钱还好，挣不到钱你盯着也没用，你根本就不知道自己的错在哪里，你频繁交易的时候，跳出自己看自己，反思看看你到底在干什么。
和E神聊完，我最大的感受是：“可怕的不是天才，而是把努力当成SOP（标准作业程序）来执行的工程师。”
入圈仅一年，他没有迷信所谓的“内幕消息”，也没有陷入“寻找圣杯”的死循环。他用了一种最笨、最枯燥、甚至最自虐的方式——手动敲完10年行情的K线，硬生生把盘感刻进了肌肉记忆里。
他让我们看到，交易并不是一场充满激情的赌博，而是一项精密的“风险管理工程”。在这位半导体工程师眼里，K线不是钱，是数据；爆仓不是运气不好，是流程（SOP）出了漏洞。
向外求，满地都是镰刀；向内求，你就是自己的圣杯。
E神说他复盘复到“想吐”。你在交易进阶的路上，做过最“自虐”、最疯狂的一件事是什么？
欢迎在评论区留言，让我们看看你的“疯魔时刻”！
